<aside> 💡 이항모형으로 파생상품을 평가하기 위한 가장 첫 단계인 주가의 이항트리를 만들어보겠습니다.

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Contents

🔖 Parameter 정의

🖋️ 기초변수 setting

• 이항트리를 구성하기 위한 기초자산가격(S), 변동성(σ), 무위험이자율(Rf), 노드간격(dt)에 대한 가정
• 기초변수 내용보기

🖋️ 파생변수 계산

• 필요한 엑셀함수는 EXP(), SQRT()
• 상승계수(u)
• 하락계수(d=1/u)
• 상승확률(p=위험중립확률)
• 하락확률(q=1-p)